損益累計曲線
曜日ごとで相場の癖みたいなもの出ないかとやってみた
駄目だ～
フォアード期間水平
条件付き書式
EXcel2007から簡単にセルの色付けが出来るようになり
フィルターを検討するのにそれを使っている
こんな感じ
取り敢えず条件にもよるが、水曜日はトレンドが出にくいのかブレイクアウトには向いてない気がした。今日も下に行くのかと思いきや戻ったものね
良い条件を探すが
今日のポンドルまた２１時間線に跳ね返されるだろうと適当に売り上がりつつ、使えるパターンを求めてを求めてマクロ動かしてみた
前日高値安値ブレイクは取り敢えず正義ということは判ったが、どのパターンも勝率が６０％行かない。DDはまだ計算してないが大きいことが予想され・・・
時間、曜日フィルターでも使ってみて、駄目だったら損益の比率を変えてみるかってところなのです
ここまでの表とプロシージャ
Sub それぞれ()
Dim P As Long '行
Dim Q As Long '列
Dim Rp As Range
Set Rp = Range("a21")
Dim Tk As Long, Ys As Long, Jg As Long, Ds As Long '条件一致
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
With Rp
For Q = 12 To 75 '買い
For P = 29 To Range("a1048576").End(xlUp).Row
If .Offset(, Q) = "" Or .Offset(, Q).Value = Range("c" & P).Value Then
Tk = 1
End If
If .Offset(1, Q) = "" Or .Offset(1, Q).Value = Range("d" & P).Value Then
Ys = 1
End If
If .Offset(2, Q) = "" Or .Offset(2, Q).Value = Range("e" & P).Value Then
Jg = 1
End If
If .Offset(3, Q) = "" Or .Offset(3, Q).Value = Range("f" & P).Value Then
Ds = 1
End If
If Tk * Ys * Jg * Ds = 1 And Range("i" & P) <> "" Then
.Offset(P - 21, Q).Value = .Offset(P - 21, 8).Value
End If
Tk = 0: Ys = 0: Jg = 0: Ds = 0
Next
Next
For Q = 76 To 139 '売り
For P = 29 To Range("a1048576").End(xlUp).Row
If .Offset(, Q) = "" Or .Offset(, Q).Value = Range("c" & P).Value Then
Tk = 1
End If
If .Offset(1, Q) = "" Or .Offset(1, Q).Value = Range("d" & P).Value Then
Ys = 1
End If
If .Offset(2, Q) = "" Or .Offset(2, Q).Value = Range("e" & P).Value Then
Jg = 1
End If
If .Offset(3, Q) = "" Or .Offset(3, Q).Value = Range("f" & P).Value Then
Ds = 1
End If
If Tk * Ys * Jg * Ds = 1 And Range("l" & P) <> "" Then
.Offset(P - 21, Q).Value = .Offset(P - 21, 11).Value
End If
Tk = 0: Ys = 0: Jg = 0: Ds = 0
Next
Next
End With
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
フィルターを検討する準備
今日はタカシヤマで恵方巻き買って帰らあかんのにさっき少し売ってみたらハマったかも？
あんな何十万行も有るデータ扱いにくいので、フィルターを検討する前に別シートを作り日ごとに戦績をまとめてみました
こんな感じ
Sub 最適化準備()
Dim Rp As Range 'rpは日付
Dim Rq As Range
Dim St As Worksheet, Ss As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set St = Worksheets("test")
Set Ss = Worksheets("sai")
For Each Rp In Selection
With Rp
If .Offset(, 1).Value = 84500 Then
Set Rq = Ss.Range("a" & Ss.Range("a1048576").End(xlUp).Row + 1)
Rq.Value = .Value
Rq.Offset(, 1).Value = .Offset(, 2).Value
Rq.Offset(, 2).Value = .Offset(, 13).Value
Rq.Offset(, 3).Value = .Offset(, 14).Value
Rq.Offset(, 4).Value = .Offset(, 15).Value
Rq.Offset(, 5).Value = Sgn(.Offset(, 12).Value - .Offset(, 11).Value)
End If
If .Offset(, 16).Value = 0 And .Offset(, 16).Value <> "" Then
Rq.Offset(, 6).Value = .Offset(, 1).Value / 100
ElseIf .Offset(, 16).Value <> 0 Then
Rq.Offset(, 7).Value = .Offset(, 1).Value / 100
Rq.Offset(, 8).Value = .Offset(, 16).Value * 10000
End If
If .Offset(, 17).Value = 0 And .Offset(, 17).Value <> "" Then
Rq.Offset(, 9).Value = .Offset(, 1).Value / 100
ElseIf .Offset(, 17).Value <> 0 Then
Rq.Offset(, 10).Value = .Offset(, 1).Value / 100
Rq.Offset(, 11).Value = .Offset(, 17).Value * 10000
End If
End With
Next
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
スプレッドの扱い
テスト結果に少しおかしいところが見つかり
原因はスプレッドの扱い
ややこしいので図にして残しときます。自分用
ポンドル前日高値安値ブレイクアウトシステム
単純に前日レンジをブレイクして、前日レンジか５日間レンジ平均の半値行ったら勝ち、戻ったら負け
２００１年から２０１１年迄動かしたら使い物になりそう
あと負けやすいパターンを見つけそれをパスして、フォアードに取ってある２０１２年から２０１７年まで動かしてみて、ドローダウンも小さく儲かるようならこれからも行けるだろうと云うことで使い出します
表とプロシージャ一応
Sub テスト()
Dim Rp As Range 'rpは日付
Dim Ek As Single, Eu As Single '前日半値エントリー -1はエントリーしない
Dim Ek1 As Single, Eu1 As Single '平均半値エントリー
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
For Each Rp In Selection
With Rp
If .Offset(, 1).Value = 83000 Then '8:45決済
If Ek > 0 Then
.Offset(, 16).Value = .Offset(, 6).Value - Ek
End If
If Ek1 > 0 Then
.Offset(, 18).Value = .Offset(, 6).Value - Ek1
End If
If Eu > 0 Then
.Offset(, 17).Value = Eu - .Offset(, 6).Value - 0.0002
End If
If Eu1 > 0 Then
.Offset(, 19).Value = Eu1 - .Offset(, 6).Value - 0.0002
End If
Ek = 0: Ek1 = 0: Eu = 0: Eu1 = 0
If .Offset(, 6).Value > .Offset(, 8).Value Then '8:45に超してたらやらない
Ek = -1: Ek1 = -1
End If
If .Offset(, 6).Value < .Offset(, 9).Value Then
Eu = -1: Eu1 = -1
End If
ElseIf .Offset(, 1).Value < 83000 And .Offset(, 1).Value > 64500 Then
'あさ8:30まではエントリーしない
If Ek = 0 Then
Ek = -1
End If
If Ek1 = 0 Then
Ek1 = -1
End If
If Eu = 0 Then
Eu = -1
End If
If Eu1 = 0 Then
Eu1 = -1
End If
Else
'勝ち
If Ek > 0 And Ek + .Offset(, 12).Value / 2 < .Offset(, 4).Value Then
.Offset(, 16).Value = .Offset(, 12).Value / 2
Ek = -1
End If
If Ek1 > 0 And Ek1 + .Offset(, 11).Value / 2 < .Offset(, 4).Value Then
.Offset(, 18).Value = .Offset(, 11).Value / 2
Ek1 = -1
End If
If Eu > 0 And Eu - .Offset(, 12).Value / 2 - 0.0002 > .Offset(, 5).Value Then
.Offset(, 17).Value = .Offset(, 12).Value / 2
Eu = -1
End If
If Eu1 > 0 And Eu1 - .Offset(, 11).Value / 2 - 0.0002 > .Offset(, 5).Value Then
.Offset(, 19).Value = .Offset(, 11).Value / 2
Eu1 = -1
End If
'負け
If Ek > 0 And Ek - .Offset(, 12).Value / 2 > .Offset(, 5).Value Then
.Offset(, 16).Value = -.Offset(, 12).Value / 2
Ek = -1
End If
If Ek1 > 0 And Ek1 - .Offset(, 11).Value / 2 > .Offset(, 5).Value Then
.Offset(, 18).Value = -.Offset(, 11).Value / 2
Ek1 = -1
End If
If Eu > 0 And Eu + .Offset(, 12).Value / 2 - 0.0002 < .Offset(, 4).Value Then
.Offset(, 17).Value = -.Offset(, 12).Value / 2
Eu = -1
End If
If Eu1 > 0 And Eu1 + .Offset(, 11).Value / 2 - 0.0002 < .Offset(, 4).Value Then
.Offset(, 19).Value = -.Offset(, 11).Value / 2
Eu1 = -1
End If
'エントリー
If Ek = 0 And Ek <> -1 And Ek1 <> -1 And .Offset(, 8).Value < .Offset(, 4).Value Then
Ek = .Offset(, 8).Value + 0.0002: Ek1 = .Offset(, 8).Value + 0.0002
.Offset(, 16).Value = 0: .Offset(, 18).Value = 0
End If
If Eu = 0 And Eu <> -1 And Eu1 <> -1 And .Offset(, 9).Value > .Offset(, 5).Value Then
Eu = .Offset(, 9).Value: Eu1 = .Offset(, 9).Value
.Offset(, 17).Value = 0: .Offset(, 19).Value = 0
End If
End If
End With
Next
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
